教育背景

2012.09-2014.07     清华大学五道口金融学院/金融学专业/北京

                   GPA 90.06，排名前 5%（68）

2007.09-2011.07     南开大学经济学院/金融工程专业/天津

                   获经济学学士学位，先后就读于电子信息科学与技术专业和金融工程专业

                   GPA 89.9，排名前 10%，获国家励志奖学金、南开大学三好学生、二等奖学金、三等奖学金

工作经历

2011.07-2012.07      韬睿惠悦咨询公司/全球研究中心/武汉

作为项目成员，参与企业年金精算收益率曲线建模和拟合工作，参与收益率曲线相关研究

作为项目经理，负责搭建英国养老年金保险价格分析数据库（Excel/VBA），负责年金定价相关研究，负责 DC 型企业年金大类资产配置策略研究，期间共完成三篇全英文研究报告

实习经历

2013.09-至今   华夏基金管理有限公司/投资部/北京

参与华夏资本-鸿道宏观对冲、华夏资本对冲-和正 1 号等对冲基金的发行工作；协助投资经 理进行发行后管理、估值等工作；参与主动管理型 Fund of Funds 产品合同拟定和发行管理；

2013.07-2013.08   民生银行金融市场部/自营交易中心/北京

师从金融市场部明星固定收益交易员，学习银行间市场债券交易套利相关知识，囊括一级市 场投标，一级半、二级市场交易套利，IRS 市场交易套利；

对基于市场情绪的一级市场招标套利和基于新旧券价差的国债期货套利进行了深入的研究， 形成一篇研究报告，报告纪要被推送给部门主要领导以及分管行领导；

2013.02-2013.04  中意人寿资产管理公司/组合管理部/北京

参与固定收益组债券相关研究工作；参与权益组估值模型搭建、改进以及相关股票研究工作

研究经历

2013.01-2013.03  企业年金投资策略研究项目/发起人.组长/北京

第一作者研究论文《企业年金动态资产配置策略与延迟退休的量化分析》，已被 CSSCI《上海 金融》录用，将于年底发表，为同届唯一以第一作者身份发表论文的硕士研究生；

2013.01-至今     银行间市场流动性溢价研究/发起人.组长/北京

使用收益率曲线拟合的方法（McCulloch, NS, and Svensson）比较银行间债券市场新旧券 之间的流动性溢价，论文《基于收益率曲线拟合的国债流动性溢价研究》正在写作过程中；

完成全英文 论文  An Empirical Research on Price Difference between Inter-bank and  Exchange Bond Market，系统比较分析了上交所与银行间市场债券价差及其潜在套利机会；

其他活动

2013.7.14-2013.7.19   中国基金未来之星夏令营/营员/北京

主讲嘉宾包括华夏基金范勇宏、滕天鸣，银华基金王立新，广发基金林传辉，社保基金詹余 引，人大财经委副主任吴晓灵等业内顶级专家，旨在培养中国基金行业的未来之星；

2013.6.30-2013.7.13   Financial Leaders of Tomorrow/营员/北京

与来自全球十个国家近二十所顶尖高校的营员一起，进行以中国金融体系为主题的培训。